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Monte Carlo methods & quasi-Monte Carlo methods 系書籍

書籍

とりあえずこれを読みました。
Chapter 4 の Variance reduction techniques がまとまっていて読みやすかったです。
quasi-Monte Carlo methods はまだ勉強中、Halton 列は実装できました。
randomized QMC が気になるところ。


Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics)
Niederreiter H.
Society for Industrial Mathematics, 1987
非常に有名でバイブル的な書籍だそうです。
図書館に無かったので読めませんでしたが、Koksma-Hlawka の不等式の証明が書いてあるそうです。
僕はまだそこまでやらんので、必要になったら読もうと思っています。


International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing (MCQMC) の proceedings。最先端な感じで難しそう、今度チラ見ぐらいしてみよう。
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