- Lemieux C. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling (Springer Series in Statistics). Springer, 2009.
とりあえずこれを読みました。
Chapter 4 の Variance reduction techniques がまとまっていて読みやすかったです。
quasi-Monte Carlo methods はまだ勉強中、Halton 列は実装できました。
randomized QMC が気になるところ。
- Niederreiter H. Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics). Society for Industrial Mathematics, 1987.
非常に有名でバイブル的な書籍だそうです。
図書館に無かったので読めませんでしたが、Koksma-Hlawka の不等式の証明が書いてあるそうです。
僕はまだそこまでやらんので、必要になったら読もうと思っています。
- L'Ecuyer P, Owen AB. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2008. Springer, 2009.
International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing (MCQMC) の proceedings。最先端な感じで難しそう、今度チラ見ぐらいしてみよう。
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