新年初投稿、ちょっと調べ物をしたのでメモ。確率変数 $X$ の期待値 $\theta=\mathrm{E}(X)$ について、モンテカルロ法による近似を考える。 何らかの方法で、$X$ と同じ確率分布に従う $n$ 個の独立な乱数列 $X_i$ ($i=1, 2, \ldots, i, \ldots, n$) が得ら…

Lemieux C. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Sampling (Springer Series in Statistics). Springer, 2009. とりあえずこれを読みました。 Chapter 4 の Variance reduction techniques がまとまっていて読みやすかったです。 quasi-Monte Carlo methods …