Rcmdr package自体のインストールは、car packageを追加した上で、「ローカルから...」を選べばよいので簡単でした。
しかし、Rcmdrの初回起動時に、依存関係があるパッケージをディレクトリを指定して一括でインストールする画面がでます。
ここで、
must include PACKAGES file
という指示が出ているのですが、調べても何の事やらサッパリ分からなかったんです(常識なのかな?)。
結局色々やってみたところ、CRANのcontlibにあるPACKAGESファイルをディレクトリに放り込んでやったらうまくいきました。
覚えておくと便利かもしれません。