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2010-08-02から1日間の記事一覧

単純モンテカルロ積分 (2)

今回も \[ \int_a^b f(x) \mathrm{d}x= \theta \] の様な積分値を推定する問題を考えます。このままでは $[0,\, 1]$ の一様乱数を利用できないので、 \[ x=a+(b-a)r \] \[ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}r}=b-a \] \[ 0\leq r \leq 1 \] の置換積分を考えま…